Alert Basierte Überwachung Aktienhandelssysteme Pdf

Diese Einreichung bietet die Dateien in der Webinar-Präsentation, quotModel-Based Design of Landing Gearquot verwendet. In dieser Präsentation zeigen wir, wie modellbasiertes Design (MBD) für die Entwicklung von Fluglandesystemen genutzt werden kann. Wir erstellen und zeigen Flugsimulationen von Anlandungen der NASAs HL20 Karosseriedesign. Wir zeigen, dass Model-Based Design erfolgreich für Fahrwerkssysteme eingesetzt werden muss. Das webbasierte Monitoring-Tool ist ein Perl-basiertes Skript, das entworfen wurde, um Hunderte Ihrer Netzwerke zu überwachen, die über ein weites geografisches Gebiet mit einem Tool auf einem MAP mit Grafiken für Router, Firewalls oder alles, was sein kann, verbreitet sind. Out of stock Benachrichtigung für Ubercart Es nutzt ajax und jquery und fragt den Server für verfügbare Lager und ersetzt die Schaltfläche Hinzufügen mit einigen konfigurierbaren HTML. Es sollte meist PlugampPlay mit Ausnahme der. Magento out of stock Benachrichtigung Erweiterung hilft, die Verfügbarkeit des Produkts über Benachrichtigung E-Mail-Benachrichtigungen benachrichtigen. Die Wahrscheinlichkeit eines informierten Handels (PIN) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäftspartner im Handelsprozeß über den Wert des ausgetauschten Vermögenswertes verfügt. Dies ist ein Schlüsselbegriff in empirischen Studien der Marktmikrostruktur. 100 Free Delphi Component bietet eine Sammlung von technischen Indikatoren, die bei der Konstruktion von technischen Handelssystemen verwendet werden können. Darüber hinaus können Sie mit diesen Methoden mit unserem ADO-Mediator diese iterativ anwenden. Tool für Untersuchungen im Bereich MTS (Mechanical Trading Systems), basierend auf dem Kerngedanken genetisch modifizierter rekursiver arithmetischer Neuronnetze. Seer ist eine Anwendung für den Bau, die Rückprobe und die Optimierung computergestützter Handelssysteme für die Börse. Seer verwendet eine Skriptsprache basierend auf Perl, die einfachen Zugang zu technischen Analyse-Indikatoren bietet. Das Programm berechnet die Flüssig-Flüssig-Gleichgewichtsdiagramme für ternäre Systeme des Typs II basierend auf dem NRTL-Modell. Die ternäre Mischung: Hexan-Heptan-Methanol ist ein Beispiel für Typ-II-Systeme. Das Gleichgewichtskonzept wird bei einer Temperatur berechnet. Ein webbasiertes Alarm - und Überwachungssystem für Ihre Datenbanken. Erstellen Sie logische Assertions für Ihre Daten in einer Unit-Test-Style-Mode und erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, wenn sie scheitern. Ideal für die Überwachung der Integrität von komplexen Enterprise Data Warehouses. Neuronale Netzwerkbasierte Systemidentifikations-Toolbox Version 2 Die NNSYSID-Toolbox enthält eine Reihe von Tools zur Identifizierung nichtlinearer dynamischer Systeme mit neuronalen Netzwerken. Mehrere nichtlineare Modellstrukturen auf Basis von Multilayer. Dieses einfache Programm findet die Rampenantwort von SISO-LTI-Systemen, die durch eine Übertragungsfunktion definiert sind. Tatsächlich basiert es auf dem Funktionsschritt MATLAB Control Toolbox. Mit Hilfe eines Beispiels für die Modellierung von Motor-Drosselklappen teilt diese Demo einige Perspektiven für die Erstellung nichtlinearer Modelle dynamischer Systeme aus den Messungen ihrer Ein - und Ausgänge. Es beschreibt nützliche Workflows für die Annäherung an die Aufgabe. Im Zeitalter des computergestützten Handels müssen Finanzdienstleistungsunternehmen und unabhängige Händler schnell dynamische technische Handelssysteme entwickeln und einsetzen. Die technische Händler Toolbox umfasst drei Formen unseres neuen Handelssystems auf Basis von. Eine PHP-MySQL-AJAX-basierte Anwendung, die eine einfache Überwachung der Daten von Mitgliedern, die Zahlungen ihres Abonnements und andere Informationen ermöglicht. Al-trader ist ein webbasiertes Börsenhandelssystem, das mit dem von Object Craft in Melbourne, Australien entwickelten Python-basierten Web-Templating-System von Albatros implementiert wird. (Siehe object-craft. au) Die SAVE-IDE ist eine integrierte Entwicklungsumgebung für architektonisches und komponentenbasiertes Design eingebetteter Systeme. Inklusive einer Werkzeugkette zur Analyse, Verifikation und Codegenerierung mit Fokus auf Sicherheit und Echtzeit. YAKINDU ist ein Toolkit für die modellbasierte Entwicklung von eingebetteten Systemen und basiert vollständig auf Eclipse-Technologien. Es gelten Zustandsdiagramme, Bausteinsysteme und Komponentenmodelle. Es enthält grafische Editoren, Simulatoren und Codegeneratoren. Oo-amp-smp: Ein Versuch der Objektbasierten Anforderungssammlung, Design und Codegenerierung von asymmetrischen Multiprozessorsystemen und symmetrischen Multiprozessorsystemen. Die Requirement Collection basiert auf generischen Klassen ohne Beziehungen. Kieker ist ein Framework zur kontinuierlichen Überwachung und dynamischen Analyse verteilter Softwaresysteme. Für den Dauerbetrieb ausgelegt, verursacht es nur einen geringen Overhead. Mit dem TraceAnalysis-Tool können Trace-Informationen analysiert und visualisiert werden. Kopieren Sie Copyright 2000-2015 Quellcode online. Kostenlose Quellcode und Scripts Downloads. Alle Dateien und Downloads sind urheberrechtlich geschützt. Wir bieten keine gehackte, rissige, illegale, raubkopierte Version von Scripts, Codes, Komponenten Downloads. Alle Dateien werden von der Publisher-Website, unseren File-Servern oder Download-Mirrors heruntergeladen. Immer Virus überprüfen Dateien heruntergeladen aus dem Internet speziell zip, rar, exe, trial, Vollversionen etc. Download Links von rapidshare, depositfiles, megaupload etc nicht veröffentlicht. Patrick C. K. Hung Universität von Ontario Institut für Technologie, Kanada Dickson K. W. Chiu Hongkong Polytechnische Universität, Hongkong Heute werden Aktien elektronisch statt manuell mit einem offenen Aufschrei-Ansatz gehandelt. Infolgedessen hängen Geschäftstätigkeiten von Investmentbankenorganisationen stark von der Verfügbarkeit ihrer Handelssysteme ab. Jeder Systemausfall wirkt sich direkt auf ihr Geschäft aus und schädigt ihr Ansehen. Aufgrund der Komplexität des Geschäfts, der Handel von Aktien erfordert Dienstleistungen, die von vielen Systemen auch innerhalb der gleichen Firma. Jeder Ausfall eines einzelnen Systems kann das Unternehmen stoppen. Die Überwachung vieler Systeme gleichzeitig ist jedoch keine leichte Aufgabe. Dieses Papier schlägt einen Web-Service-Ansatz zur Überwachung aller Systeme im Zusammenhang mit Aktienhandel innerhalb einer Investment-Banking-Organisation. Wir entwickeln ein Modell für die Festlegung, wie man potenzielle Systemprobleme schnell erkennt, wie man die Probleme auf relevante Paritäten rechtzeitig mit einem Alertmechanismus manipuliert und wie man Systemausfälle richtig managt. Edward W. Y. Ho, Patrick C. K. Hung, Dickson K. W. Chiu, Alarmgestützte Überwachung von Aktienhandelssystemen,. Vol. 01, Nr. - Beispiel eines Handelssystems basierend auf einem Heiken-Ashi-Indikator Einleitung Mit dem Auftreten von Candlestick-Diagrammen in den USA vor mehr als zwei Jahrzehnten gab es eine Revolution in dem Verständnis, wie die Kräfte der Bullen und Bären auf den westlichen Märkten zu arbeiten. Candlesticks wurden ein beliebtes Trading-Instrument, und Händler begann mit ihnen zu arbeiten, um das Lesen der Charts zu erleichtern. Aber die Auslegung der Leuchter unterscheiden sich voneinander. Eine dieser Methoden, die das traditionelle Leuchtziel verändern und ihre Wahrnehmung erleichtern, nennt sich Heikin Ashi. 1. Nani Desu Ka Die erste Veröffentlichung zu diesem Thema erschien 2004 in der Februar-Ausgabe der Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift, wo Dan Valcu einen Artikel mit dem Titel The Heikin Ashi Technique (Link zum Originalartikel) veröffentlicht hat Website der Autor weist darauf hin, dass im Sommer 2003 studierte er die Technologie von Ichimoku, und wie oft passiert, entdeckte versehentlich ein paar Diagramme, auf denen er sah eine deutlich sichtbare Markttrend. Es stellte sich heraus, ein Heikin-Ashi-Diagramm, oder genauer zu sein, einige veränderte Leuchter. Diese Methode der Analyse wurde von einem japanischen Händler entwickelt, der sehr erfolgreich wurde und diese Methode bis heute verwendet. Zur Überraschung des Autors fand er keine anderen verwandten Informationen in Büchern oder im Internet, so beschloss er, sie allen Händlern zugänglich zu machen, indem er sie in einer Zeitschrift veröffentlichte. Die Heikin-Ashi-Methode (Heikin auf Japanisch bedeutet die Mitte oder die Balance und Ashi bedeutet Fuß oder Balken) und ist ein visuelles Werkzeug für die Bewertung von Trends, deren Richtung und Stärke. Dies ist kein heiliger Gral des Handels, aber es ist definitiv ein gutes und einfach zu bedienendes Instrument für die Visualisierung von Trends. Läßt betrachten, wie die Berechnung des OHLC-Leuchtwertes durchgeführt wird: Schließen der aktuellen Leiste: haClose (Open High Low Close) 4 Öffnen der aktuellen Leiste: haOpen (haOpen before. HaClose before) 2 Maximum der aktuellen Leiste: haHigh Max (High, haOpen, haClose) Minimum der aktuellen Bar: haLow Min (Low, haOpen, haClose) Die Werte Open, High, Low und Close beziehen sich auf den aktuellen Balken. Das Präfix ha gibt die entsprechenden modifizierten Werte von Heikin-Ashi an. Um die Wahrnehmung von Marktinformationen zu erleichtern, modifiziert die Heikin-Ashi-Technologie das traditionelle Leuchtziel, indem sie sogenannte synthetische Leuchter erzeugt, die Unregelmäßigkeiten aus dem normalen Diagramm entfernen und ein besseres Bild von Trends und Konsolidierungen bieten. Durch einen Blick auf das mit dieser Methode erstellte Leuchtziel erhalten Sie einen guten Überblick über den Markt und seinen Stil: Abbildung 1. Links ist ein normales Leuchtziel (a), auf der rechten Seite (b) das Heikin-Ashi-Diagramm . 1 zeigt den Unterschied zwischen traditionellen japanischen Leuchtern von Heiken Ashi Leuchtern. Die Besonderheit dieser Graphen ist, dass in einem Aufwärtstrend die Mehrheit der weißen Kerzen keinen Schatten hat. In einem Abwärtstrend gibt es keinen Schatten für die Mehrheit der schwarzen Kerzen. Heiken Ashi Chart zeigen keine Pausen, so dass eine neue Kerze öffnet sich auf der Ebene der vorherigen Mitte. Die Leuchter auf dem Heiken-Ashi-Diagramm zeigen ein stärkeres Ausmaß an Trendindikation als herkömmliche Leuchter. Wenn der Trend schwächer wird, werden die Leichen der Leuchter reduziert und die Schatten wachsen. Die Veränderung in der Farbe der Leuchter ist ein Signal zu kaufen verkaufen. Es ist am bequemsten, das Ende einer Korrekturbewegung, basierend auf diesen Diagrammen, zu bestimmen. Diese Indikator ist ein Teil von MetaTrader 5 und Sie können es im Ordner anzeigen Indikatoren Beispiele HeikenAshi. mq5. Vor der Installation des Indikators auf dem Diagramm empfehle ich, den Graph linear zu machen. Deaktivieren Sie außerdem in den Eigenschaften des Graphen auf der Registerkarte Allgemein das Element aus dem oberen Diagramm. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal darauf richten, dass die Heiken-Ashi-Methode kein heiliger Gral ist. Um dies zu beweisen, werde ich versuchen, ein einfaches Handelssystem (TS) mit nur dieser Technik zu schaffen. Dazu müssen wir einen einfachen Expert Advisor mit Hilfe der MQL5-Programmiersprache und der Standard-Bibliotheksklassen erstellen und ihn dann mit Hilfe des Strategie-Testers des MetaTrader 5-Terminals auf historische Daten testen. 2. Handelssystemalgorithmus Ohne die Dinge zu komplex zu machen, schaffen wir den Algorithmus, indem wir die sechs Grundregeln des Heiken-Ashi-Verfahrens anwenden, die von Dan Valcu auf der folgenden Seite vorgeschlagen wurden: educofin Eine wachsende Tendenz - blauer Leuchter haCloseampgt haOpen Eine sinkende Tendenz - Rote Leuchter haSchließen lthaOpen Ein starker steigender Trend - ein blauer Leuchter, in dem es keine tiefe haOpen haLow Eine starke abnehmende Tendenz - ein roter Leuchter, der keine hohe haOpen haHigh Konsolidierung - eine Sequenz von Leuchtern mit kleinen Körpern (von jeder Farbe) Und lange Schatten Trendwechsel - ein Leuchter mit einem kleinen Körper und langen Schatten der entgegengesetzten Farbe. Es ist nicht immer ein zuverlässiges Signal, und manchmal kann nur ein Teil der Konsolidierung (5). Eine Tendenz von (1,2) ist leicht zu verstehen - wenn wir in einer Transaktion sind, halten wir einfach die Position und bewegen den Stopp um 1-2 Punkte unterhalb des vorherigen Leuchters. Eine starke Tendenz (3,4) wirkt auf die gleiche Weise - indem wir den Anschlag hochziehen. Die Konsolidierung (5) und eine Trendänderung (6) schließen die Position (wenn sie nicht durch den Anschlag geschlossen ist), aber wir müssen dann entscheiden, ob wir eine entgegengesetzte Position öffnen oder nicht. Um die Entscheidung zu treffen, müssen wir irgendwie feststellen, ob eine Konsolidierung oder eine Umkehrung stattfindet. Wir benötigen einen Filter, der auf Indikatoren, Candlestick-Analyse oder graphische Analyse basiert. Die Ziele unseres Artikels umfassen nicht die Etablierung einer profitablen Strategie, sondern wer weiß, was wir als Ergebnis erreichen werden. Daher wollen wir betrachten, dass das Aussehen einer Kerze der entgegengesetzten Farbe, werden wir die Position zu schließen und öffnen Sie eine neue mit der entgegengesetzten Richtung. Und so ist unser Algorithmus, wie folgt: Nach der Bildung einer Kerze der entgegengesetzten Farbe, schließen wir die vorherige Position, wenn wir eine haben, und öffnen Sie eine Positionen bei der Eröffnung einer neuen Kerze, die Einstellung einer Haltestelle 2 Punkte unterhalb der Minimummaximum der vorherigen Kerze. Der Trend - wir verschieben den Anschlag 2 Punkte unterhalb des minimalen Maximums der vorherigen Kerze. Mit einem starken Trend, nehmen wir die gleichen Schritte wie wir mit dem Trend, dh verschieben die Haltestelle. Insgesamt ist alles ganz einfach, und hoffentlich klar für den Leser. Nun werden wir dies in der Sprache von MQL5 implementieren. 3. Programmierung des Expert Advisors in MQL5 Um einen Expert Advisor zu erstellen, benötigen wir nur einen Eingabeparameter - die Größe des Loses, die beiden Event-Handler-Funktionen OnInit (), OnTick () und unsere eigene Funktion CheckForOpenClose (). Um die Eingabeparameter in MQL5 einzustellen, verwenden wir Input-Variablen. Funktion OnInit () ist die Ereignisprozedur Init. Init-Ereignisse werden sofort nach dem Laden des Expert Advisor generiert. Im Code dieser Funktion verbinden wir das Kennzeichen mit dem Expertenratgeber. Wie ich bereits erwähnt habe, enthält der Standard MetaTrader 5 einen HeikenAshi. mq5 Indikator. Sie können fragen, warum es so viel Komplexität, wenn wir die Formeln für die Berechnung des Indikators haben, und wir können die Werte in den Code des Experten Advisor zu berechnen. Ja, ich gebe zu, es ist möglich, dies zu tun, aber wenn man einen von ihnen genau betrachtet: Sie sehen, dass es die vorherigen Werte verwendet, was eine gewisse Unannehmlichkeiten für unabhängige Berechnungen schafft und unser Leben erschwert. Daher werden wir anstelle von unabhängigen Berechnungen die Möglichkeiten von MQL5 nutzen, um unseren benutzerdefinierten Indikator, speziell die Funktion iCustom, anzuschließen. Dazu fügen wir dem Körper der Funktion OnInit () die folgende Zeile hinzu: und wir erhalten eine globale Variable hHeikenAshi - Handle des HeikenAshi. mq5, Indikators, die wir in Zukunft benötigen werden. Die Funktion OnTick () ist die Prozedur des NewTick () - Ereignisses. Die mit dem Erscheinen einer neuen Zecke erzeugt wird. Die Funktion TerminalInfoInteger (TERMINALTRADEALLOWED) prüft, ob der Handel zulässig ist oder nicht. Über die Funktion BarsCalculated (HHeikenAshi) überprüfen wir die Menge der berechneten Daten für den angeforderten Indikator, in unserem Fall HeikenAshi. mq5. Und wenn beide Bedingungen erfüllt sind, sehen wir die Erfüllung unserer Funktion CheckForOpenClose (), wo die Hauptarbeit stattfindet. Lassen Sie uns es sorgfältiger betrachten Da die Bedingungen unserer TS spezifizieren, dass die Installation von Aufträgen bei der Eröffnung eines neuen Leuchters stattfindet, müssen wir feststellen, ob ein neuer Leuchter geöffnet hat oder nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun, aber die einfachste ist, das Volumen der Zecken zu überprüfen. Wenn das Tick-Volume gleich Eins ist, bedeutet dies, dass eine neue Leiste geöffnet wird, und Sie sollten die Bedingungen von TS überprüfen und Aufträge ausführen. Wir implementieren es folgendermaßen: Erstellen Sie ein variables Array vom Typ MqlRates der Größe eines Elements. Mit der Funktion CopyRates () erhalten Sie die Werte der letzten Leiste. Überprüfen Sie dann das Tick-Volume, und wenn es größer als eins ist, beenden Sie die Funktion, wenn nicht, und fahren Sie mit den Berechnungen fort. Als nächstes deklarieren wir mit der Direktive define einige mnemonische Konstanten: Dann deklarieren wir das Array: und mit der Funktion CopyBuffer () erhalten wir die Werte des Indikators in den entsprechenden Arrays. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wie Daten in den Variablen des Arrays gespeichert werden. Der älteste (historisch) Balken wird im ersten Element des Arrays (Null) gespeichert. Die jüngste (Strom-) Balken in letzterem, BARCOUNT-1 (Abb. 2). Abbildung 2. Die Reihenfolge der Leuchter und die Werte der Indizes des Arrays Und so haben wir die OHLC Heiken-Ashi-Werte erhalten, und es bleibt, die Bedingungen für die Eröffnung oder Erhaltung einer Position zu überprüfen. Betrachten Sie im Detail die Verarbeitung des Verkaufssignals. Wie bereits erwähnt, erhielten wir die Werte von drei Heiken-Ashi-Leuchtern. Der aktuelle Wert befindet sich in den Zellen mit der Nummer BARCOUNT-1 2 und ist nicht notwendig für uns. Die vorherigen Werte befinden sich in den Zellen BARCOUNT-2 1, und frühere Balken befinden sich in BARCOUNT-3 0 (siehe Abb. 2), und auf der Grundlage dieser beiden Balken werden wir die Bedingungen für den Handel überprüfen. Dann müssen wir auf offene Positionen am Instrument überprüfen. Dazu verwenden wir die Klasse CPositionInfo der Handelsklassen der Standardbibliothek. Diese Klasse erlaubt uns, Informationen über offene Positionen zu erhalten. Mit der Methode Select (Symbol) bestimmen wir das Vorhandensein von offenen Positionen auf unserem Instrument, und wenn sie vorhanden sind, bestimmen wir mit der Methode Type () die Art der offenen Positionen. Wenn wir im Moment eine offene Position haben, um zu kaufen, dann müssen wir es schließen. Dazu verwenden wir die Methoden der Klasse CTrade der Standardklassenbibliothek. Die für den Handel bestimmt sind. Mit der Methode PositionClose (const string symbol, ulong-Abweichung) schließen wir den Kauf, wobei das Symbol der Name des Instruments ist und der zweite Parameter, die Abweichung, die zulässige Abweichung des Schlusskurses ist. Dann überprüfen wir die Kombination von Leuchtern nach unserem TS. Da wir bereits die Richtung der neu gebildeten Leuchter (mit dem Index BARCOUNT-2) überprüft haben, müssen wir nur noch den Kerzenleuchter (mit dem Index BARCOUNT-3) überprüfen und die notwendigen Schritte ausführen, um die Position zu öffnen. Hier ist es notwendig, Ihre Aufmerksamkeit auf die Verwendung von drei Methoden der CTrade-Klasse zu richten: Methode PositionOpen (Symbol, Auftragstyp, Volumen, Preis, sl, tp, Kommentar) Wird verwendet, um eine Position zu öffnen, in der Symbol der Name des Instruments ist, Auftragstyp, Volumen - Losgröße, Preis - Kaufpreis, sl - Stop, tp - Gewinn, Kommentar - ein Kommentar. Methode PositionModify (symbol, sl, tp) Wird verwendet, um den Wert von Stop und Profit zu ändern, wobei Symbol - der Name des Instruments, sl - Stop, tp - Gewinn ist. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie vor der Verwendung dieser Methode auf das Vorhandensein einer offenen Position achten sollten. Die Methode ResultRetcodeDescription () wird verwendet, um die Beschreibung des Codefehlers in Form einer Zeile zu erhalten. Bei der Berechnung des variablen Stoplosses ist der Wert des haHigh BARCOUNT-2 eine Berechnung, die von der Anzeige empfangen wird, und benötigt eine Normalisierung, die durch die Funktion NormalizeDouble (haHigh BARCOUNT-2, Digits) durchgeführt wird, um korrekt verwendet zu werden. Damit ist die Verarbeitung des Signals zum Verkauf abgeschlossen. Zum Kaufen verwenden wir das gleiche Prinzip. Hier ist der vollständige Code des Expertenberaters: Der vollständige Text des Expertenberaters finden Sie in der angehängten Datei HeikenAshiExpert. mq5. Kopieren Sie es in den Katalog. MQL5 Experts, führen Sie dann MetaEditor über das Menü Tools - ampgt Editor MetaQuotes Language aus oder verwenden Sie die F4-Taste. Als nächstes im Navigator-Fenster, öffnen Sie die Registerkarte Experten, und laden Sie die Datei HeikenAshiExpert. mq5, durch Doppelklick auf sie, in das Bearbeitungsfenster und kompilieren sie durch Drücken von F7. Wenn alle Operationen korrekt durchgeführt wurden, wird im Register Expert Advisors im Navigator-Fenster die Datei HeikenAshiExpert zusammengestellt. Das HeikenAshi. mq5-Kennzeichen muss auf die gleiche Weise erstellt werden, es befindet sich im Katalog MQL5 Indikatoren Beispiele. 4. Prüfung des Handelssystems auf historische Daten Um die Tragfähigkeit unseres Handelssystems zu überprüfen, werden wir den MetaTrader 5 Strategie-Tester verwenden, der Bestandteil der Handelsplattform ist. Der Tester wird durch das Terminalmenü View - ampgt Strategy Tester oder durch Drücken der Tastenkombination Ctrl R gestartet. Sobald es gestartet wird, suchen wir die Registerkarte Einstellungen (Abbildung 3). Abbildung 3. Strategie-Tester-Einstellungen Konfigurieren des Experten-Advisors - wählen Sie aus einer Liste unserer Experten-Berater, geben Sie das Testintervall als Anfang 2000 bis Ende 2009 an, der Betrag der ersten Einzahlung beträgt 10.000 USD, deaktivieren Sie die Optimierung (da wir Haben nur einen Eingangsparameter, und wir wollen nur die Lebensfähigkeit der TS überprüfen). Die Tests werden mit zwei Währungspaaren durchgeführt. Ich beschloss, die Währungspaare EURUSD und GBPUSD zu wählen. Für die Prüfung entschied ich mich für folgende Zeitintervalle: H3, H6 und H12. Sie werden fragen, warum die Antwort ist, weil ich das TS in Zeitintervallen testen wollte, die nicht im MetaTrader4-Terminal vorhanden waren. Auf geht's. Wir wählen die Testwährung EURUSD, den Testzeitraum H3, und klicken auf Start. Nach Abschluss des Tests sehen wir zwei neue Registerkarten im Testerfenster: Ergebnisse (Abb. 4) und Grafik (Abb. 5). Aus den Testergebnissen (Abbildung 4) Sie können sehen, dass für den Zeitraum von Anfang 2000 bis Ende 2009 mit den angegebenen Parametern die TS einen Verlust von -2560,60 USD ergaben. Der Graph (Abbildung 5) zeigt die Verteilung der Gewinne und Verluste über die Zeit, was uns die Möglichkeit gibt, die Performance von TS im Laufe der Zeit zu überprüfen und eine Analyse von Systemfehlern durchzuführen. Abbildung 5. Grafik-Registerkarte des Strategie-Testers (EURUSD H3) Ich habe fast vergessen zu erwähnen, dass die Registerkarte Ergebnisse standardmäßig einen einfachen Bericht erstellt. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, Transaktionen, Bestellungen und schriftliche Berichte zu sehen. Dazu platzieren wir einfach den Cursor auf die Registerkarte, klicken mit der rechten Maustaste und wählen den entsprechenden Menüpunkt aus: Abbildung 6. Kontextmenü des Tabs "Strategy Tester Results" Hier sehen Sie die Ergebnisse des Tests über einen Zeitraum von sechs Stunden (H6): Abbildung 7. Registerkarte Strategie-Testergebnisse (EURUSD H6) über einen Zeitraum von zwölf Stunden (H12). Abbildung 8. Registerkarte Strategy Tester Results (EURUSD H12) Es scheint, dass unsere Strategie auf dem Währungspaar, wie EURUSD, nicht wirksam ist. Aber wir können feststellen, dass die Veränderung der Arbeitszeit erheblich das Ergebnis beeinflusst. Wir erweitern unseren Test auf das Währungspaar GBPUSD, um endgültige Schlussfolgerungen über die Effizienz unserer TS zu ziehen. Abbildung 9. Registerkarte Strategie-Testergebnisse (GBPUSD H3) Abbildung 12. Registerkarte Strategie-Testergebnisse (GBPUSD H6) Abbildung 11. Registerkarte Strategie-Testergebnisse (GBPUSD H12) Abbildung 12. Registerkarte Strategie-Tester-Diagramm (GBPUSD H12) Nach der Analyse der Testergebnisse, Wir sehen, dass mit einem Währungspaar, wie GBPUSD, unser System positive Ergebnisse in zwei separaten Fällen gezeigt. Über einen Zeitraum von zwölf Stunden erhielten wir einen erheblichen Gewinn von 8903,23 USD, obwohl er über neun Jahre erhalten wurde. Wer interessiert ist, kann andere Währungspaare testen. Meine Annahme ist, dass je mehr flüchtig das Paar ist, desto besser sollte das Ergebnis erzielt werden, und die längere Zeitspanne sollte verwendet werden. Schlussfolgerung Abschließend möchte ich betonen, dass dieses Handelssystem nicht der Heilige Gral ist und nicht für sich allein genutzt werden kann. Wenn wir jedoch mit zusätzlichen Signalen (Candlestick-Analyse, Wellenanalyse, Indikatoren, Trends) die Umkehrsignale von den Konsolidierungssignalen trennen, dann auf einigen volatilen Handelsinstrumenten, kann es durchaus rentabel sein, wenngleich es unwahrscheinlich ist, einen verrückten Gewinn zu erzielen. Nani Desu Ka - Was ist das (Japanisch) Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp. Originalartikel: mql5ruarticles91